Acteur
| 2015 | B.O.O.: Bureau of Otherworldly Operations | Addison Drake |
| 2015 | Cameron Crowe Untitled « Hawai » Project | – |
| 2015 | Le Livre de la jungle | Baloo |
| 2014 | Rock The Kasbah | – |
| 2014 | St. Vincent | St. Vincent de Van Nuys |
| 2014 | Olive Kitteridge – Saison 1 | Jack Kennison |
| 2014 | Monuments Men | Richard Campbell |
| 2013 | Alpha House – Saison 2 | Sénateur Vernon Smits |
| 2013 | Alpha House – Saison 1 | Sénateur Vernon Smits |
| 2013 | Dans la tête de Charles Swan III | Saul |
| 2013 | The Grand Budapest Hotel | M. Ivan |
| 2012 | Moonrise Kingdom | M. Bishop |
| 2012 | Week-end Royal | Franklin Delano Roosevelt |
| 2010 | Ballhawks | Le narrateur |
| 2010 | Passion Play | Happy Shannon |
| 2009 | Bienvenue à Zombieland | lui-même |
| 2009 | Fantastic Mr. Fox | Badger (voix) |
| 2009 | Le Grand jour | Frank Quinn |
| 2009 | The Limits of Control | Américain |
| 2008 | La Cité de l’ombre | Le Maire Cole |
| 2008 | Max la menace | Agent 13 |
| 2007 | A bord du Darjeeling Limited | le businessman |
| 2005 | Adieu Cuba | L’écrivain |
| 2005 | Broken Flowers | Don Johnston |
| 2005 | Garfield 2 | Garfield |
| 2003 | Garfield | Garfield |
| 2003 | La Vie aquatique | Steve Zissou |
| 2003 | Lost in Translation | Bob Harris |
| 2002 | Coffee and cigarettes | Lui-même (« Delirium ») |
| 2001 | La Famille Tenenbaum | Raleigh St. Clair |
| 2001 | Osmosis Jones | Franck Pepperidge |
| 2001 | Speaking of Sex | Ezri Stovall |
| 2000 | Charlie et ses drôles de dames | John Bosley |
| 2000 | Hamlet | Polonius |
| 2000 | Michael Jordan to the max (moyen-métrage) | Lui-même |
| 1999 | Broadway 39e rue | Tommy Crickshaw |
| 1999 | Scout’s honor (court-métrage) | Jack Vardell |
| 1998 | Rushmore | Mr. Herman J. Blume |
| 1998 | With Friends Like These | Maurice Melnick |
| 1997 | L’Homme qui en savait trop peu | Wallace ‘Wally’ Ritchie |
| 1997 | Sex crimes | Kenneth Bowden |
| 1997 | Un Eléphant sur les bras | Jack Corcoran |
| 1996 | Kingpin | Ernie McCracken |
| 1996 | Space Jam | lui-même |
| 1994 | Ed Wood | Bunny Breckenridge |
| 1994 | Saturday Night Live Presents President Bill Clinton’s All-Time Favorites (TV) | Various |
| 1993 | Un Jour sans fin | Phil Connors |
| 1992 | Mad Dog and Glory | Frank Milo |
| 1991 | Quoi de neuf, Bob ? | Bob Wiley |
| 1990 | Quick Change | Grimm |
| 1989 | S.O.S Fantômes 2 | Dr Peter Venkman |
| 1988 | Fantômes en fête | Francis Xavier Cross |
| 1988 | La Vie en plus | Lui-même |
| 1986 | La Petite Boutique des horreurs | Arthur Denton |
| 1984 | Le Fil du rasoir | Larry Darrell |
| 1984 | Nothing lasts forever | Ted Breughel |
| 1984 | S.O.S. Fantômes | Dr. Peter Venkman |
| 1982 | Square Pegs – Saison 1
Episode 18 |
Mr. McNulty |
| 1982 | The Rodney Dangerfield Show : It’s Not Easy Bein’ Me (TV) | Various |
| 1982 | Tootsie | Jeff Slater |
| 1981 | Les Bleus | John Winger |
| 1981 | Steve Martin’s Best Show Ever (TV) | Bytes |
| 1980 | Caddyshack – Le Golf en folie | Carl Spackler |
| 1980 | Le Chaînon Manquant | Dragon |
| 1980 | Loose Shoes | Lefty Schwartz |
| 1980 | Where the Buffalo Roam | Dr Hunter S. Thompson |
| 1979 | Arrête de ramer, t’es sur le sable | le touriste |
| 1979 | Mr. Mike mondo’s video | un homme dans la rue |
| 1978 | The Rutles: All You Need Is Cash (TV) | Bill Murray the K. |
| 1978 | Things We Did Last Summer | Son propre rôle |
| 1976 | Next Stop, Greenwich Village | Nick Kessler |
| 1976 | The TVTV Show | – |
| 1975 | La Honte de la jungle | Reporter |
| 1973 | The Hat Act (court-métrage) | Le Propriétaire de la librairie |
Scénario
| 1984 | Le Fil du rasoir | Scénariste |
| 1976 | The TVTV Show | Scénariste |
Réalisation
| 1990 | Quick Change |
Production
| 1990 | Quick Change |
